|
|
Obchodování futures spread
Hrečka, Marek ; Smrčka, Luboš (vedoucí práce) ; Zámečník, Petr (oponent)
Cílem diplomové práce je identifikovat faktory, které mají vliv na ziskovost a rizikovost obchodování futures kalendářních spreadů. Teoretická část práce se zabývá popisem futures a možnostmi obchodování tohoto finančního instrumentu pomocí kalendářních spreadů a vlivu sezónnosti. V praktické části práce jsou analyzovány vybrané faktory, u nichž je zkoumán jejich dopad na ziskovost a rizikovost spreadů (korelace krátkodobého a dlouhodobého sezónního patternu, obchodování v extrému, obchodování v jedné a ve více sklizních, šířka sezónního okna, historická úspěšnost obchodů, délka backtestovaného období, intermarket vs. intramarket spready). Závěr práce obsahuje shrnutí výsledků analýz jednotlivých faktorů.
|
host ::
RSS.